陈思远 · 资产管理

协助投资经理对涵盖6个行业、30余家上市公司的资产组合进行季度财务数据清洗与整理，手动校验异常值200余个，将数据预处理效率提升40%，为后续分析奠定基础。 基于整理后的数据，运用Excel与Python完成净资产收益率、负债率等10项核心财务指标的趋势分析，发现2个行业中3只标的的估值偏离信号，形成专题报告供决策参考。 参与每周市场研究报告编制，跟踪宏观利率、行业PE波动及资金流向，独立撰写其中的“资产配置建议”章节，报告被部门例会采用，并用于调整组合中债券与权益的比例约5%。 协助实施风险控制监控，每日计算投资组合的VaR（95%置信水平）与最大回撤，识别出1只重仓股的波动率异常上升趋势，及时提示投资经理，避免约2%的潜在回撤。 参与资产配置模型模拟测试，整理历史收益率与协方差矩阵数据，支持构建最小方差组合与等风险贡献组合，优化后组合夏普比率从0.68提升至0.79。

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• 计量经济学

• 毕业设计：《中国A股市场因子投资策略的实证研究》（获校级优秀毕业论文）

表彰综合学业成绩优异